同济大学学报(自然科学版)

作者：马俊美，吴婧文，韩嘉宇，郭明鹭

单位：1.上海财经大学 数学学院 ，上海 200433;2.上海财经大学 上海市金融信息技术研究重点实验室，上海 200433

关键词：跳扩散模型,障碍分红,公司价值,生存概率,Girsanov定理

基金：国家自然科学基金（12001357）

在Merton跳扩散模型下研究了带有红利支付和违约特征的公司的相关计算问题。基于Girsanov测度变换理论，使用概率论方法，推导出了公司的价值现值、生存概率和股利现值的解析解。最后进行了数值试验，并与蒙特卡罗模拟的数值结果进行了比较，验证了推导出的解析解的正确性与高效性。所提出的方法可以进一步推广到带有双障碍特点的雪球期权及鲨鱼鳍型衍生品的定价问题研究。

来源：2025年第6期

《同济大学学报(自然科学版)》期刊编辑部

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