同济大学学报(自然科学版)

作者：姚怡，许威

单位：同济大学 数学科学学院，上海 200092

关键词：欧式期权,美式期权,柳树法,Variance Gamma模型

基金：国家自然科学基金面上项目（71771175）

现有的Variance Gamma模型下期权定价方法计算复杂，工作量大，因此提出了欧式与美式期权的快速定价柳树法。在构建过程中，使用Johnson曲线构造服从VG过程的资产价格节点，并用傅里叶余弦级数近似的方法计算资产价格节点之间的转移概率。最后，从理论上证明柳树法定价欧式期权的收敛性。通过数值实验，表明柳树法与现有方法相比有相同的精度，但计算速度更快。

来源：2020年第8期

《同济大学学报(自然科学版)》期刊编辑部

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