同济大学学报(自然科学版)

作者：姚怡

单位：同济大学,同济大学,同济大学

关键词：亚式期权, 跳扩散模型, 柳树法, 蒙特卡洛方法

基金：国家自然科学基金项目（No. 71771175）

Merton提出的对数跳扩散模型，将股票价格对数构造为布朗运动与复合泊松过程的叠加，能够更好地刻画股票价格回报的负偏度和过高峰度.由于现有的定价亚式期权的数值算法计算复杂、工作量大，因此提出了在Merton跳扩散模型下，亚式期权的快速定价柳树法,并从理论上证明了该算法的收敛性.通过数值实验，表明柳树法与现有方法相比有相同的计算精度，但计算速度更快.

来源：2018年第12期

《同济大学学报(自然科学版)》期刊编辑部

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